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Las bandas de Bollinger son sobres trazados a un nivel de desviación estándar por encima y por debajo de una media móvil simple del precio. Debido a que la distancia de las bandas se basa en la desviación estándar, se ajustan a las oscilaciones de volatilidad en el precio subyacente. Las bandas de Bollinger usan 2 parámetros, Desviaciones de Período y Estándar, StdDev. Los valores predeterminados son 20 para el período y 2 para las desviaciones estándar, aunque puede personalizar las combinaciones. Las bandas de Bollinger ayudan a determinar si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Se utilizan en parejas, tanto bandas superior e inferior y en conjunción con un promedio móvil. Además, el par de bandas no está destinado a ser utilizado por sí mismo. Utilice el par para confirmar las señales dadas con otros indicadores. Cómo funciona este indicador Cuando las bandas se aprietan durante un período de baja volatilidad, aumenta la probabilidad de un fuerte movimiento de precios en cualquier dirección. Esto puede comenzar un movimiento de tendencia. Tenga cuidado con un movimiento en falso en dirección opuesta que se invierte antes de que empiece la tendencia correcta. Cuando las bandas se separan por una cantidad grande inusual, la volatilidad aumenta y cualquier tendencia existente puede estar terminando. Los precios tienen una tendencia a rebotar dentro del sobre de bandas, tocando una banda y luego se trasladan a la otra banda. Puede utilizar estas oscilaciones para ayudar a identificar posibles objetivos de beneficios. Por ejemplo, si un precio rebota de la banda inferior y luego cruza por encima de la media móvil, la banda superior se convierte en la meta de ganancia. El precio puede exceder o abrazar un sobre de banda durante períodos prolongados durante fuertes tendencias. En divergencia con un oscilador de impulso, es posible que desee hacer una investigación adicional para determinar si tomar beneficios adicionales es apropiado para usted. Se puede esperar una fuerte tendencia de continuación cuando el precio se retire de las bandas. Sin embargo, si los precios se mueven inmediatamente de nuevo dentro de la banda, entonces la fuerza sugerida es negada. Cálculo Primero, calcule una media móvil simple. A continuación, calcule la desviación estándar sobre el mismo número de períodos que el promedio móvil simple. Para la banda superior, añada la desviación estándar a la media móvil. Para la banda inferior, reste la desviación estándar de la media móvil. Valores típicos utilizados: Corto plazo: media móvil de 10 días, bandas a 1,5 desviaciones estándar. (1.5 veces el estándar dev. / - el SMA) Medio plazo: media móvil de 20 días, bandas a 2 desviaciones estándar. Bollinger Bands Introducción Desarrollado por John Bollinger, Bollinger Bands son bandas de volatilidad colocadas por encima y por debajo de un promedio móvil. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Nota: Bollinger Bands es una marca registrada de John Bollinger. Cálculo SharpCharts Las bandas Bollinger consisten en una banda media con dos bandas externas. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Señal: W-Bottoms Los W-Bottoms eran parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma W básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. Un W-Bottom se forma en una tendencia bajista e implica dos bajos de reacción. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con Bollinger Bands. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. El gráfico 3 muestra Sandisk con un W-Bottom más pequeño en julio-agosto de 2009. Señal: M-Tops Los M-Tops también formaron parte del trabajo de Arthur Merrill que identificó 16 patrones con una forma M básica. Bollinger utiliza estos diversos patrones M con Bollinger Bands para identificar M-Tops. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Señal: Paseo de las bandas Los movimientos por encima o por debajo de las bandas no son señales per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el comienzo de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcancen la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías (CCI) de 10 periodos. Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. Un movimiento por encima de 100 es sobrecompra. Un retroceso por debajo de 100 indica una reanudación de la tendencia a la baja (flechas rojas). Este sistema desencadenó dos buenas señales a principios de 2010. Conclusiones Bollinger Bands reflejan la dirección con el SMA de 20 períodos y la volatilidad con las bandas superior / inferior. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. Según Bollinger, las bandas deben contener 88-89 de la acción del precio, que hace un movimiento fuera de las vendas significativas. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bandas y SharpCharts Las bandas de Bollinger se pueden encontrar en SharpCharts como una superposición de precios. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Stocks amp Artículos de la revista Commodities: B Indicador B Indicador El valor predeterminado para B se basa en el ajuste predeterminado para Bollinger Bands (20,2). Las bandas se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la media móvil simple de 20 días. Que es también la banda media. El precio de la seguridad es el cierre o la última operación. Señales: Overbought / Oversold B se puede utilizar para identificar situaciones de sobrecompra y sobreventa. Sin embargo, es importante saber cuándo buscar las lecturas de sobrecompra y cuándo buscar lecturas de sobreventa. Al igual que con la mayoría de los osciladores de impulso, es mejor buscar situaciones de sobreventa a corto plazo cuando la tendencia a medio plazo está a la altura y las situaciones de sobrecompra a corto plazo cuando la tendencia a mediano plazo es baja. En otras palabras, buscar oportunidades en la dirección de la tendencia más grande, como un retroceso dentro de una tendencia alcista más grande. Defina la tendencia más grande antes de buscar lecturas de sobrecompra o sobrevendido. El gráfico 1 muestra a Apple (AAPL) dentro de una fuerte tendencia alcista. Observe cómo B se movió por encima de 1 varias veces, pero ni siquiera llegó cerca de 0. A pesar de que B se movió por encima de 1 numerosas veces, estas lecturas de sobrecompra no producen buenas señales de venta. Los retrocesos fueron poco profundos, ya que Apple retrocedió muy por encima de la banda baja y reanudó su tendencia alcista. John Bollinger se refiere a caminar la banda durante fuertes tendencias. En una fuerte tendencia alcista, los precios pueden subir la banda superior y rara vez tocar la banda inferior. Por el contrario, los precios pueden caminar por la banda inferior y rara vez tocar la banda superior en una fuerte tendencia a la baja. Después de identificar una tendencia más alta, B puede considerarse sobreventa cuando se mueve a cero o por debajo. Recuerde, B se mueve a cero cuando el precio alcanza la banda inferior y por debajo de cero cuando el precio se mueve por debajo de la banda inferior. Esto representa un movimiento que es 2 desviaciones estándar por debajo de la media móvil de 20 días. El gráfico 2 muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQQ) dentro de una tendencia alcista que comenzó en marzo de 2009. B se movió por debajo de cero tres veces durante esta tendencia alcista. Las lecturas sobrevendidas a principios de julio y principios de noviembre proporcionaron buenos puntos de entrada para participar en la mayor tendencia alcista (flechas verdes). Señales: Identificación de tendencias John Bollinger describió un sistema de seguimiento de tendencias utilizando B con el índice de flujo de dinero (MFI). Una tendencia alcista comienza cuando B está por encima de 80 y MFI (10) está por encima de 80. La MFI está unida entre cero y cien. Un movimiento por encima de 80 lugares MFI (10) en el 20 superior de su rango, que es una lectura fuerte. Las tendencias de bajada se identifican cuando B está por debajo de .20 y la IMF (10) está por debajo de 20. El gráfico 3 muestra FedEx (FDX) con B y MFI (10). Una tendencia alcista comenzó a finales de julio cuando B estaba por encima de .80 y MFI estaba por encima de 80. Esta tendencia alcista se afirmó posteriormente con dos señales más a principios de septiembre y mediados de noviembre. Si bien estas señales eran buenas para la identificación de tendencias, los comerciantes probablemente habría tenido problemas con la relación riesgo-recompensa después de esos movimientos grandes. Se necesita un aumento de precios sustancial para empujar B por encima de 0,80 y MFI (10) por encima de 80 al mismo tiempo. Los comerciantes podrían considerar el uso de este método para identificar la tendencia y luego buscar los niveles apropiados de sobrecompra o sobreventa para mejores puntos de entrada. Conclusiones B cuantifica la relación entre el precio y las bandas de Bollinger. Las lecturas anteriores .80 indican que el precio está cerca de la banda superior. Las lecturas a continuación .20 indican que el precio está cerca de la banda inferior. Las oleadas hacia la banda superior muestran fuerza, pero a veces pueden interpretarse como sobrecompra. Los empujes a la banda inferior muestran debilidad, pero a veces pueden interpretarse como sobreventa. Mucho depende de la tendencia subyacente y de otros indicadores. Mientras que B puede tener algún valor por sí solo, es mejor cuando se utiliza junto con otros indicadores o análisis de precios. Haga clic aquí para ver un gráfico en vivo. B y SharpCharts B se pueden encontrar en la lista de indicadores de SharpCharts. Los parámetros por defecto (20,2) se basan en los parámetros por defecto de Bollinger Bands. Estos pueden ser cambiados en consecuencia. 20 representa la media móvil simple. 2 representa el número de desviaciones estándar para la banda superior e inferior. B puede colocarse por encima, por debajo o por detrás del gráfico de precios. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo de B. Exploraciones sugeridas B Exploración ascendente: Esta exploración filtra las existencias donde B está por encima de .80 y la IMF acaba de cruzar por encima de 80. Según Bollinger, estas poblaciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. Se requieren más refinamiento y análisis. B Análisis de tendencia descendente: este análisis filtra las existencias en las que B está por debajo de 0,20 y la IMF acaba de cruzar por debajo de 20. Según Bollinger, estas acciones podrían comenzar nuevas oscilaciones. Esta exploración es sólo un punto de partida. Las bandas de negociación, que son líneas trazadas dentro y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesa. Son uno de los Los conceptos más poderosos disponibles para el inversor con base técnica, pero no, como se cree comúnmente, dar absolutamente comprar y vender señales basadas en el precio tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la pregunta perenne de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Armado con esta información, un inversor inteligente puede tomar decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de comenzar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. Las bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un quotenvelope. quot Es la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesan particularmente. La referencia más temprana a las bandas comerciales que he encontrado en la literatura técnica es En la magia de beneficio de la transacción de acciones autor de cronograma JM Hursts enfoque involucrado el dibujo de los sobres suavizados alrededor del precio para ayudar en la identificación del ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Obsérvese en particular el uso de sobres diferentes para ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de las bandas comerciales se produjo a mediados de la década de 1970, como el concepto de desplazamiento de un promedio móvil hacia arriba y hacia abajo por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre alrededor del precio ganó popularidad, Que todavía es empleado por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde se ha construido un sobre alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas se desplazan hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. Primero, calcule y trace el promedio deseado. A continuación, calcule la banda superior multiplicando el promedio por 1 más el porcentaje elegido (1 0,04 1,04). A continuación, calcule la banda inferior multiplicando el promedio por la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace las dos bandas. Para el DJIA, los dos promedios más populares son los promedios de 20 y 21 días y los porcentajes más populares están en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente gran innovación vino de Marc Chaikin, de Bomar Securities, quien, al intentar encontrar alguna manera de que el mercado estableciera los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o de elección aleatoria utilizado antes, sugirió que las bandas fueran construidas para contener un porcentaje fijo De los datos del último año. La figura 3 muestra este poderoso y aún muy útil enfoque. Se quedó con el promedio de 21 días y sugirió que las bandas deberían contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba 3 y hacia abajo por 2. Bandas Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento sostenido del toro, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario ocurre en un mercado bajista. No sólo cambia el ancho de banda total a lo largo del tiempo, sino también el desplazamiento alrededor del promedio. Preguntar al mercado lo que está sucediendo siempre es un mejor enfoque que decirle al mercado qué hacer. A finales de la década de 1970, mientras negociábamos órdenes de compra y opciones ya principios de los años ochenta, cuando comenzó a operar la opción de índice, me concentré en la volatilidad como variable clave. A la volatilidad, entonces, volví a crear mi propio enfoque a las bandas comerciales. He probado cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el cual establecer el ancho de banda. Me interesé especialmente en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, Bollinger Bands son extremadamente rápidos para reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se representan con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple de 20 días. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los utilizados para la media móvil simple. En esencia, está utilizando las desviaciones estándar en movimiento para representar bandas alrededor de un promedio móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Obsérvese que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en considerar diferentes medidas de precio. El precio típico, (high low close) / 3, es una de esas medidas que he encontrado útil. El cierre ponderado, (high low close close) / 4, es otro. Para mantener la claridad, limitaré mi análisis de las bandas comerciales al uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal está en el término intermedio, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funcionan igual de bien. Centrarse en la tendencia intermedia da un recurso a los ámbitos de referencia a corto y largo plazo, un concepto invaluable. Para el mercado de acciones y acciones individuales. Un período de 20 días es óptimo para calcular las bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece bien servida por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esta es casi siempre una longitud promedio diferente a la que resulta más útil para las compras y ventas de crossover. La manera más fácil de identificar el promedio adecuado es elegir uno que proporcione apoyo a la corrección del primer movimiento hacia arriba de un fondo. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección es inferior a la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo que se rompe. (Ver Figura 6.) Bollinger Bands se puede aplicar a prácticamente cualquier mercado o seguridad. Para todos los mercados y cuestiones, utilizaría un período de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo me alejaré de él cuando las circunstancias me obliguen a hacerlo. A medida que aumenta el número de períodos involucrados, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. En 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que en 10 períodos uno y un nueve décimos hacen el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2,1 desviación estándar 10 períodos con 1,9 desviación estándar Banda superior 50 días SMA 2,1 (s) Banda media 50 días SMA Banda inferior 50 días SMA - 2,1 (s) Banda superior 10 días SMA 1,9 (s) Medio Banda SMA de 10 días Banda inferior SMA de 10 días En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial, todos parecen responder a bandas de Bollinger correctamente especificadas. Los he utilizado en datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes los aplican sobre una base intradía. Etiquetas de las bandas superior e inferior Bandas comerciales responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. La cuestión se centra en la frase base relativa de las cuotas. Las bandas comerciales no dan señales absolutas de compra y venta simplemente por haberse tocado más bien, proporcionan un marco dentro del cual el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajos más antiguos indicaron que la desviación de una tendencia medida por la desviación estándar de una media móvil se utilizó para determinar estados extremos de sobrecompra y sobreventa. Pero recomiendo el uso de bandas comerciales como la generación de señales de compra, venta y continuidad a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de precio dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador lo confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador no confirma (es decir, diverge). Tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en su lugar, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar señales de acción de precios dentro de las bandas solamente. Una parte superior (formación de la carta) formada fuera de las bandas seguida de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de tope con relación a la primera parte superior, solamente en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda a manchar las tapas donde el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para los mínimos. Porcentaje b (b) y Ancho de Banda Un indicador derivado de Bandas de Bollinger que yo llamo b puede ser de gran ayuda, usando la misma fórmula que George Lane usó para estocásticos. El indicador b nos indica dónde estamos dentro de las bandas. A diferencia de las estocásticas, que están limitadas por 0 y 100, b puede asumir valores negativos y valores por encima de 100 cuando los precios están fuera de las bandas. A los 100 estamos en la banda superior, en 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superiores y por debajo de 0 estamos por debajo de la banda inferior. Cierre - banda inferior banda superior - banda inferior El indicador b nos permite comparar la acción de los precios con la acción del indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegamos a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente empuje hacia abajo a niveles de precios ligeramente más bajos (después de un rally), b sólo cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción de los precios dentro de las bandas. (La primera baja llegó fuera de las bandas, mientras que la segunda baja se hizo dentro de las bandas.) La señal de compra es confirmada por RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. Banda superior - banda inferior Las bandas comerciales y los indicadores son buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante de los mercados se vuelve poderoso. El ancho de banda, otro indicador derivado de Bollinger Bands, también puede interesar a los comerciantes. Es el ancho de las bandas expresado como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas se estrechan drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad generalmente ocurre en un futuro muy cercano. Por ejemplo, una caída en el ancho de banda por debajo de 2 para el Standard amp Poors 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se aprieten antes de realmente ponerse en marcha, de las cuales enero de 1991 es un buen ejemplo. Evitar la multicolinealidad Una regla fundamental para el uso exitoso del análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad en medio de indicadores. Multicolinearidad es simplemente el recuento múltiple de la misma información. El uso de cuatro indicadores diferentes todos derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar unos a otros es un ejemplo perfecto. Por lo tanto, un indicador derivado de los precios de cierre, otro del volumen y el último del rango de precios proporcionaría un grupo útil de indicadores. Pero la combinación de RSI, convergencia / divergencia media móvil (MACD) y tasa de cambio (asumiendo que todos se derivaron de los precios de cierre y utilizaron períodos de tiempo similares) no. Aquí hay, sin embargo, tres indicadores para utilizar con las bandas para generar compras y vende sin tener problemas. En medio de los indicadores derivados del precio solo, RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el balance en balance, otra buena opción. Por último, el rango de precios y el volumen se combinan para producir flujo de dinero, una vez más, una buena opción. Ninguno es demasiado colineal y por lo tanto juntos se combinan para una buena agrupación de herramientas técnicas. Muchos otros podrían haber sido elegidos también: MACD podría ser sustituido por RSI, por ejemplo. El Índice de Canales de Mercancía (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como resultó, fue pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismas en ciertos marcos temporales. La línea inferior es comparar la acción del precio dentro de las vendas a la acción de un indicador que usted sabe bien. Para la confirmación de las señales, puede comparar la acción de otro indicador, siempre y cuando no sea colineal con el primero. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger, CFA, CMT y publicadas en 1983. Fueron desarrolladas en un esfuerzo para crear bandas comerciales completamente adaptables. Las siguientes reglas que cubren el uso de bandas de Bollinger se recogieron de las preguntas que los usuarios han hecho más a menudo y de nuestra experiencia de más de 25 años con Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. Por definición, el precio es alto en la banda superior y bajo en la banda inferior. Esa definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y la acción de indicadores para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. Los indicadores apropiados pueden derivarse del impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, los datos entre mercados, etc. Si se utilizan más de un indicador, los indicadores no deben estar directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, un indicador de impulso puede complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso no son mejores que uno. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar patrones de precios puros, tales como tops M y fondos W, cambios de momento, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda Bollinger inferior no es en-y-de-sí una señal de compra. En los mercados de tendencias de los precios puede, y lo hace, subir la banda Bollinger superior y bajar la banda Bollinger inferior. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base para muchos sistemas exitosos de ruptura de volatilidad.) Los parámetros predeterminados de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de las bandas son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debería ser el mejor para crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Para una contención consistente de los precios: Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. Las bandas tradicionales de Bollinger se basan en una media móvil simple. Esto se debe a que se utiliza un promedio simple en el cálculo de la desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. Las Bandas Exponenciales de Bollinger eliminan los cambios repentinos en el ancho de las bandas causados por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. Los promedios exponenciales deben usarse tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. No haga ninguna suposición estadística basada en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño típico de la muestra en la mayoría de los despliegues de Bollinger Bands es demasiado pequeño para su significación estadística. (En la práctica encontramos típicamente 90, no 95, de los datos dentro de las Bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las Bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para estocástica b tiene muchos usos entre los más importantes son la identificación de las divergencias, el reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio utilizando bandas de Bollinger. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. Para hacer esta parcela de 50-período o más Bollinger Bands en un indicador y luego calcular b del indicador. El Ancho de Banda nos dice cuan amplias son las Bandas de Bollinger. El ancho bruto se normaliza utilizando la banda media. El uso de los parámetros por defecto BandWidth es cuatro veces el coeficiente de variación. BandWidth tiene muchos usos. Su uso más popular es indentify The Squeeze, pero también es útil en la identificación de cambios de tendencia. Bollinger Bands se puede utilizar en la mayoría de las series de tiempo financiero, incluyendo acciones, índices, divisas, materias primas, futuros, opciones y bonos. Bollinger Bands se puede utilizar en barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diaria, semanal, etc La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Las bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo sino que ayudan a identificar las configuraciones donde las probabilidades pueden estar a su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas reglas que cubrían el uso de Bandas de Bollinger fueron ensambladas en respuesta a las preguntas hechas a menudo por los usuarios y nuestra experiencia durante 25 años de usar las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar Bollinger Bands, estas reglas deben servir como un buen punto de partida. Para obtener más información sobre las bandas de Bollinger: Para ver un seminario web que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para usar las bandas de Bollinger. Copia Bollinger Capital Management. En esta serie de tres partes o artículos 8220 Análisis Técnico en Excel8221 exploraremos cómo los comerciantes pueden utilizar Excel para aplicar el análisis técnico (TA) a los datos históricos del mercado. Esto incluirá el cálculo de algunos de los indicadores de análisis técnico más populares y la implementación de una hoja de cálculo de backtesting de estrategia comercial (en la Parte III). El backtesting implicará la generación de señales de compra y venta basadas en los indicadores de TA y el cálculo de la estrategia P038L. We8217d gustaría señalar de antemano que todos los cálculos en estos artículos se llevará a cabo utilizando las funciones estándar de Excel disponibles en Excel 2011 y posteriores. No usaremos macros Excel VBA / personalizadas. Esto se hace a propósito para mantener las hojas de cálculo simples y la funcionalidad comprensible por los no programadores. En la primera parte de esta serie de artículos crearemos una hoja de cálculo de Excel en la que usaremos fórmulas de algunos indicadores comunes de análisis técnico, tales como: promedio móvil simple, bandas de Bollinger y media móvil exponencial. Bueno, explique las fórmulas e incluya instrucciones paso a paso a continuación. Además, proporcionamos una hoja de cálculo creada por los siguientes pasos enumerados en este artículo para que pueda utilizarla para su propio análisis de datos de mercado o como base para construir sus propias hojas de cálculo. Archivos Ejemplo de archivo de Excel Archivo de Excel (descarga) que contiene fórmulas para el cálculo del promedio móvil simple, Bandas de Bollinger y el promedio móvil exponencial como se describe en este post. Archivo de datos Para este ejemplo tenemos un archivo CSV con 6 meses de datos horarios SPY, que abarca el 3 de septiembre de 2013 8211 28 de febrero de 2014. SPY es un seguimiento de la ETF índice SampP500. Tenemos casi 2000 puntos de datos en este archivo. El archivo contiene columnas de precios OHCL, volumen y columna de fecha y hora. Descargo de responsabilidad: este archivo se ha generado utilizando IB Data Downloader. Archivo de datos: historicaldataSPY1hour20140301 (archivo de texto 8211 para descargar 8211 haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione 8220Save Linked File As8221) Simple Moving Average Cálculo básico Simple SMA (Moving Average) es simplemente el precio promedio sobre el último N número de barras. Permite calcular SMA para los precios de cierre de nuestro archivo de datos de muestra. Bien calculando una media móvil de 20 días basada en el precio de cierre de SPY (columna D). Let8217s agrega el encabezado de columna SMA-20 en la columna G y tecleamos el siguiente valor de fórmula en la celda G21 (puesto que la fila 21 es la primera que tiene suficientes datos para calcular la SMA de 20 días): Después de pulsar volver para guardar la fórmula deberás Ver valor 164.57 o cerca de la celda G21. Para calcular SMA-20 para todas las celdas restantes debajo de 8211, simplemente seleccione la celda G21, mueva el cursor sobre la celda y haga doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de esa celda. Ahora debería ver los valores en la columna G calculados para el resto de los precios de SPY. Generalizando el Cálculo de SMA Ahora hemos calculado los valores del promedio móvil simple de 20 días en la columna G. Es grande, pero qué si queremos calcular SMA de 50 días o 200 días ahora Actualizando los valores de fórmulas cada vez que quieras cambiar el rango de SMA es Bastante tedioso y propenso a errores. Permite hacer nuestro cálculo más genérico añadiendo un parámetro 8220length8221. Podemos comenzar almacenando el parámetro de la gama de SMA en una célula separada de modo que podamos referirla en o fórmula. Estos son los pasos que seguimos para implementar un cálculo SMA genérico en nuestra hoja de cálculo: Let8217s comienza creando una pequeña tabla en el lado donde podemos almacenar algunos valores de parámetros de entrada para nuestros indicadores. En la celda O1 deja el tipo Nombre de la variable, en la celda P1 deja el tipo Valor. En la celda O2 deja el nombre de tipo de nuestra variable: PERIOD. En la celda P2 especificamos el valor de la variable PERIOD que bien se está utilizando para especificar la duración del período para nuestro cálculo generalizado de SMA. Al cambiar esta variable se activará el recálculo de SMA con el valor del período actual. Utiliza el valor 14 por ahora. Permite el tipo de columna del valor del encabezado SMA en la celda H1 columna H contendrá valores para nuestro genérico SMA indicador. En la celda H2 ingrese esta fórmula: Permite diseccionar esta fórmula. Ahora estamos utilizando el valor de nuestra variable PERIOD de la celda P2. Tuvimos que agregar delante de la columna y los números de fila para congelar la referencia a la célula P2 como copiamos la fórmula de SMA a otras células en la columna H. Weve substituyó también la referencia absoluta al rango de precio de la columna de cierre con la función de OFFSET Excel. OFFSET devuelve un rango de celdas basado en el desplazamiento en términos de número de filas y columnas de una determinada celda 8220reference8221. El primer parámetro es la celda de referencia (en nuestro caso H2), la segunda es una expresión que calcula la primera fila del rango en función del valor del parámetro de longitud (P2), el tercer parámetro es el desplazamiento de columna a la columna Cerrar (-4) , El valor negativo representa el desplazamiento a la izquierda mientras que el positivo es desplazado a la derecha de la celda de referencia y el último parámetro de función con el valor 1 representa el ancho del rango devuelto por la función OFFSET, que en nuestro caso es una columna: D ( CERCA). Guarde la fórmula en la celda en H2 y expóngala al resto de celdas en la columna H haciendo doble clic en el pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda o arrastrando la fórmula hacia abajo. Eliminación de Errores de Fórmula Ahora, notará que las primeras varias filas de la columna tienen valor de error REF. Esto sucede porque no hay suficientes filas en nuestro conjunto de datos para calcular el valor SMA y el intervalo devuelto por la función OFFSET pasa por encima del borde de la hoja de cálculo para algunas filas. Existe una serie de diversas técnicas para ocultar los valores de error en excel. Algunos de ellos implican fórmulas que devuelven valores en blanco o cero si un valor de celda contiene un error. Si bien esta es una técnica perfectamente válida, complica las fórmulas celulares y las hace difíciles de leer. En su lugar, el uso de formato condicional para ocultar valores de error cambia el color de primer plano a blanco. Para cambiar el color de la fuente de las celdas a blanco y no utilizar el resaltado de errores, siga estas instrucciones: Seleccionar columnas H-N En Excel: Inicio - gt Formato condicional - gt Resaltar reglas de celda - gt Más reglas. En el cuadro de diálogo Nueva regla de formateo, seleccione Errores y en Formato con seleccione Formato personalizado y, a continuación, establezca Color de relleno en blanco y color de fuente en blanco. Bandas de Bollinger Introducción Bandas de Bollinger es un indicador simple pero útil que proporciona información valiosa sobre la volatilidad histórica de los precios de un instrumento financiero, así como la desviación actual de los precios de una media móvil. Cuando los movimientos de precios se vuelven más volátiles, las bandas se ensanchan, en los períodos de relativa calma 8211 se acercan más. La posición relativa del precio actual a las bandas también puede utilizarse para estimar si el mercado está sobrecomprado o sobrevendido. Si el precio actual está cerca o cruzado la banda superior 8211 el precio se considera en territorio de sobrecompra, mientras que el precio cercano al / cruzado de la banda inferior 8211 del mercado subyacente se considera sobreventa. Cálculo Básico El indicador de Bandas de Bollinger se puede calcular utilizando la media móvil simple o la media móvil exponencial como base. Bollinger Bands consta de tres series de datos: media móvil (simple o exponencial) y dos líneas de desviación estándar (límite), una por encima y otra por debajo de la media móvil, usualmente a 2 desviaciones estándar de la media móvil. El promedio móvil exponencial (cubierto a continuación) da más peso a la acción de precio más reciente, mientras que el promedio móvil simple proporciona un indicador más estable y menos nervioso. Hay un total de 2 parámetros de entrada: 1) periodo promedio móvil (número de barras), 2) número de desviaciones estándar para las bandas inferiores de la banda superior. En este ejemplo, utilice un promedio móvil simple ya calculado en la columna H (ver instrucciones en la sección anterior). Todo lo que queda es añadir columnas para las bandas superior e inferior. Todavía estamos usando el valor del período promedio móvil de 14 días. La primera fila que tiene suficientes datos para SMA de 14 días es la fila 15 (ya que la fila 1 se utiliza para el encabezado de columna). La banda superior estará en la columna I, por lo que en la celda I15 escribiremos la siguiente fórmula: En esta fórmula simplemente agregamos dos desviaciones estándar de los precios Close de las celdas D2: D15 al valor SMA. Aquí la única diferencia con la fórmula anterior es que estamos substrayendo dos desviaciones estándar de SMA. La fórmula de Excel STDEV () calcula la desviación estándar para una serie de valores. En este caso estamos multiplicando el valor por 2 para obtener 2 desviaciones estándar, y sumando / restando el resultado de la media móvil para generar los valores de banda superior / inferior. Para expandir las fórmulas 8211, simplemente haga doble clic y haga doble clic en un pequeño cuadrado en la esquina inferior derecha de la celda para replicar la fórmula para el resto del rango de datos. Cómputo generalizado de la venda de Bollinger ahora. Cómo generalizar la fórmula Bollinger Band para que no tenemos que actualizar nuestras fórmulas cada vez que queremos calcular bandas de Bollinger para diferentes número de desviaciones estándar de MA o cuando cambiamos la longitud media móvil. Permite agregar otro parámetro a nuestra tabla de variables genéricas a la derecha de la hoja de cálculo. Permite el tipo Std devs: en la celda O3, y 2,0 en P3. A continuación, let8217s añaden la siguiente fórmula en I15: En esta fórmula weve reemplazado 2 con P3 8211 que apunta a nuestra variable en la celda P3 que contiene el número de desviaciones estándar para las bandas, y calcular el desplazamiento basado en la variable PERIOD en la celda P2. La única diferencia con la fórmula en el paso anterior es que hemos reemplazado después de H15 por 8211 (menos), para restar el número de desviaciones estándar de SMA, y tuvimos que cambiar la compensación al precio columnd. Note -6, en lugar de -5 en el parámetro cols a la función OFFSET para referirse a la columna D (CLOSE). No olvide copiar nuevas fórmulas en las celdas I15 y J15 al resto de las celdas de columna respectivas. Ahora puede cambiar los valores de las variables PERIOD y Std devs en las celdas P2 amp P3 y hacer que los valores de SMA y Bollinger Band se recalculen automáticamente. Bollinger Bands Chart en Excel Vea este video con instrucciones para agregar un gráfico de Bollinger Band a la hoja de cálculo que creamos anteriormente. Promedio móvil exponencial El promedio móvil exponencial (EMA) es el tipo de media móvil que es similar a una media móvil simple, excepto que se da más peso a los datos más recientes. El promedio móvil exponencial también se conoce como 8220 media móvil ponderada exponencialmente 8221. Instrucciones de cálculo Utilice bien la columna K para calcular EMA. Permite establecer nuestro valor de PERIOD en 1 (celda P2), para que podamos introducir la fórmula en la parte superior de nuestra hoja y tener algunos valores que podemos ver ingresando las fórmulas. Podemos fijar PERIOD a cualquier valor después de haber terminado y hacer que EMA (y SMA) se vuelvan a calcular automáticamente. En la celda K2 establecemos que el primer valor de la serie EMA sea simplemente igual al valor de cierre (D2) en la misma fila, solo porque necesitamos sembrar el cálculo EMA con algún valor razonable. A continuación, en la celda K3 introducimos una fórmula EMA estándar que utiliza la función de exponente estándar de la industria 2 / (1número de períodos en MA). En esta fórmula multiplicamos las filas Close price (D3) por la función exponente, usando P2 para hacer referencia a nuestro número de períodos variable, y añadimos al resultado el valor EMA anterior (K2) , Multiplique 1- el exponente. Esta es la fórmula estándar EMA. Ahora expanda la fórmula al resto de la columna haciendo clic en un cuadrado en la parte inferior derecha de la celda K3. Ahora podemos cambiar el valor de PERIOD a cualquier otro número, asegúrese de que su regla de formato condicional se actualiza para ocultar los valores de error mostrados en las celdas que no tienen suficientes datos de volver a calcular sus valores. Parte I Conclusión En esta primera parte de nuestro 3 partes Series calculamos los indicadores de promedio de Moving Average, Bollinger Bands y Exponential Moving Average para nuestro conjunto de datos históricos de muestra. En la siguiente parte se cubren dos de los más famosos indicadores de análisis técnico: MACD y RSI. Antes de seguir leyendo esta serie de artículos, nos gustaría llamar su atención sobre un par de libros que escogimos a mano de un gran número de volúmenes disponibles sobre temas de análisis técnico y de comercio con Microsoft Excel. Encontramos que las selecciones que se enumeran a continuación proporcionan información fundamental valiosa sobre el uso de análisis técnico y generación de ideas de comercio basado en Excel, pruebas y ejecución. Combinar el material descrito en estos libros le permitirá desarrollar y probar sus propios sistemas de comercio y llevarlos a los mercados más pronto y con más confianza. IB Data Downloader IB Data Downloader versión 3.3 ya está disponible Descargue los datos históricos de Interactive Brokers. Acciones, Futuros, ETFs, Índices, Forex, Opciones, FOPs. Ahora soporta opciones de descarga de datos históricos Funciona en Windows, MacOS, Linux. Controla automáticamente las infracciones de la API de IB API, no hay restricciones de duración debido a limitaciones de estimulación. Soporta datos históricos para contratos de futuros vencidos. IB Excel Trader IB Excel Trader versión 1.6 ya está disponible Comercio Acciones, ETFs, Futuros y Forex directamente desde Excel. Implementar reglas de negociación personalizadas utilizando fórmulas de hoja de cálculo o VBA. Reglas de entrada de programas para órdenes de salida individuales o de soporte. Market, Stop, Limit, Stop-Limit, así como órdenes complejas de algo son compatibles. Hoja de registro de pedido (nueva). Contiene una lista detallada de cada cambio de estado de pedido en una tabla de Excel filtrable. Utilice nuestro servicio de personalización para ampliar IB Excel Trader y contratar a nuestros programadores para desarrollar sus estrategias de comercio personalizado. Interactive Brokers (IB) es un proveedor de bajo costo de servicios de ejecución y compensación para individuos, asesores, grupos de trading de prop, corredores y fondos de cobertura. La tecnología Premier de IB ofrece acceso directo a acciones, opciones, futuros, divisas, bonos y fondos en más de 100 mercados en todo el mundo a partir de una única cuenta de IB Universal. Miembro NYSE, FINRA, SIPC. Visite www. interactivebrokers para obtener más información. Mensajes recientes
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