El Desarrollo De Los Sistemas De Comercio Mecánicos

Algo equipo detrás de la caja está desarrollando sistemas de comercio mecánicos. Nuestra especialidad son los instrumentos relacionados SP500. Hemos desarrollado sistemas de comercio para todos los marcos de tiempo desde el primer día de múltiples a alta frecuencia, los sistemas de comercio de baja latencia intradía, utilizando diversas API del intermediario o FIX conectores. Nuestro trabajo se basa en tres componentes principales a los que atribuimos todo nuestro éxito: 1. vigorosa administración del dinero de disciplina 2. Estudio del comportamiento de los mercados a través de la historia. 3. La gestión de riesgos a fondo Más detalles acerca de los sistemas particulares pueden encontrarse here. Cybernetic estrategias de operación: Desarrollo de un sistema de comercio rentable con State-of-the-Art Tecnologías La computadora puede hacer algo más que nos muestran las imágenes bonitas. Se puede optimizar, backtest, probar o refutar las teorías antiguas, eliminar los malos y hacer los buenos mejor. Cibernético estrategias de operación explora nuevas formas de utilizar la computadora y encuentra la manera de hacer que una máquina valiosa aún más valioso. --A partir del Prólogo de John J. Murphy. Hasta hace poco, el equipo se ha usado casi exclusivamente como una herramienta de gráficos y de recopilación de datos. Pero a medida que los operadores y analistas han descubierto rápidamente, sus capacidades son mucho más vasta. Ahora, en este nuevo libro innovador, Murray Ruggiero, una autoridad líder en sistemas de comercio cibernéticos, desbloquea su increíble potencial y ofrece una mirada en profundidad a la creciente incidencia de las tecnologías avanzadas en el análisis intersectorial. Un recurso único, cibernético estrategias de operación proporciona instrucciones y aplicaciones específicas sobre cómo desarrollar sistemas de market timing negociables utilizando redes neuronales, lógica difusa, algoritmos genéticos, teoría del caos, y métodos de inducción máquina. Actualmente utilizados por algunas de las instituciones financieras más poderosas del mundo - incluyendo a John Deere y Fidelity Investments - tecnologías avanzadas de hoy van más allá de las interpretaciones subjetivas de los indicadores del mercado para mejorar el análisis tradicional. Como resultado, los sistemas comerciales existentes obtener una ventaja competitiva. Ruggiero revela cómo la incorporación de elementos de análisis estadístico, análisis espectral, redes neuronales, algoritmos genéticos, lógica difusa, y otros conceptos de alta tecnología en un sistema de comercio técnica tradicional puede mejorar en gran medida el rendimiento de los sistemas de comercio estándar. Por ejemplo: el análisis espectral se puede utilizar para detectar cuando un mercado está en tendencia antes de los indicadores clásicos, tales como ADX. Basándose en su amplia investigación sobre el análisis del mercado, Ruggiero ofrece una visión general incisivo de los sistemas cibernéticos - sistemas que, cuando se aplica correctamente, pueden aumentar los rendimientos comerciales por tanto como 200 a 300. El autor cubre una amplia gama de temas importantes, examinando clásicas metodologías de análisis técnico y comercial de temporada, así como la predicción de mercado basada en la estadística y la mecanización de los métodos subjetivos tales como gráficos de velas y la onda de Elliott. explicaciones precisas y de ejemplos del mundo real docenas muestran cómo: Incorporar tecnologías avanzadas en las metodologías de análisis técnico clásico. Identificar cuál de estas tecnologías tiene la aplicabilidad más mercado. Construir sistemas de comercio para maximizar la fiabilidad y rentabilidad en base a sus propios criterios de riesgo / recompensa. Lo más importante, cibernética estrategias de negociación lleva paso a paso a través de las pruebas del sistema y la evaluación, un paso crucial para el control de riesgos y el manejo del dinero. Con arriba-hasta la fecha información de uno de los campos principales autoridades, cibernética estrategias de negociación es la guía definitiva para el desarrollo, implementación y prueba de hoy de vanguardia tecnologías comerciales ordenador. Cuadro parcial de los contenidos: CLÁSICA de prospección del mercado. Análisis Intermarket clásica como herramienta predictiva. Trading mediante el análisis técnico. El compromiso de los comerciantes Informe. Basado en estadísticas de prospección del mercado. Una guía comerciantes para el análisis estadístico. Uso del análisis estadístico para el Desarrollo de salidas inteligentes. El uso de captación del sistema para mejorar el rendimiento del sistema de comercio. HACER métodos subjetivos mecánico. Cómo hacer Subjetiva métodos mecánicos. La construcción de la ola. COMERCIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA Y PRUEBA. El desarrollo de un sistema de comercio. Las pruebas, la evaluación y el comercio de un sistema de comercio mecánica. El uso de tecnologías avanzadas para desarrollar estrategias de negociación. El desarrollo de una red neuronal basada en los sistemas basado en normas estándar. El uso de algoritmos genéticos para aplicaciones comerciales. Referencias y lecturas. MURRAY A. Ruggiero, JR. desarrolla sistemas de cronometraje de marketing utilizando tecnologías avanzadas. Anteriormente, fue vicepresidente de la tierra prometida Technologies, Inc. y el inventor de un método patentado para incrustar una red neuronal en una hoja de cálculo. Él ha estado investigando tecnologías avanzadas desde 1988 y apareció en Business Week como uno de los principales expertos que utilizan las redes neuronales en las finanzas y la inversión. Sr. Ruggiero ha estado contribuyendo al editor de la revista Futuros desde junio de 1994 y tiene una columna mensual, Comercio y Technology. Developing un sistema de comercio Mecánica Como comerciante, que tiene un buen sistema de comercio es muy importante. Un sistema permite a un operador para ahorrar tiempo sobre una base diaria en el comercio. También permite a un operador para ser solamente tomar decisiones basadas en una plataforma que ha sido backtested utilizando diversos parámetros. En términos generales, hay dos tipos principales de sistemas de comercio. Uno, no es un sistema manual donde se utiliza el análisis de Excel. En segundo lugar, está el sistema automatizado o mecánico. Una simple búsqueda en Google producirá miles de sistemas de comercio que han sido desarrollados por los comerciantes. Algunos son buenos, mientras que otros no lo son apropiados en absoluto. En este artículo, voy a escribir sobre cómo puede desarrollar su propio sistema de comercio. En el desarrollo de un sistema de comercio mecánica, su objetivo nunca debe hacer un billón de dólares. Los dos objetivos más importantes que deberían tratar de conseguir son: identificar una tendencia tan pronto como sea posible y para evitar señales falsas. Sobre el papel, estas son las estrategias simples que usted puede llegar a. En realidad, es más complicado que esto, porque las estrategias se contradicen entre sí. Establecer un plazo Cada comerciante tiene plazos específicos que comercian con. Algunos son de comercio perfecto con gráficos por hora, mientras que otros son perfectas cuando se realicen 30 minutos tablas. Para seleccionar el período de tiempo, es necesario hacer una autoevaluación para entender el tipo de agentes económicos que son. Si usted es un comerciante del día, le sugiero que utilice hora y 30 minutos tablas. Si usted es un comerciante de swing, se debe utilizar gráficos diarios. Seleccionar indicadores Después de ajustar el calendario, el siguiente paso es seleccionar los indicadores a utilizar. Como un comerciante de día, para lograr el primer objetivo mencionado anteriormente, le sugiero que utilice medias móviles. Debe utilizar dos medias móviles, uno rápido y otro lento y esperar a que el rápido cruza el lento. Este es un concepto conocido como movimiento de cruce promedio. Encuentra indicadores para confirmar la tendencia En esta etapa, usted simplemente quiere cumplir con el segundo objetivo que hemos mencionado anteriormente. ¿Quieres evitar estar en una tendencia falsa, por lo tanto la necesidad de confirmar la tendencia. Para lograr este objetivo, le sugiero que utilice el MACD, RSI y estocástico. La evaluación de riesgos Ningún sistema es exacta. Por lo tanto, es importante definir el riesgo de que se va a utilizar. Algunos oficios irán en contra del sistema. Por tanto, es importante definir la cantidad de riesgo que está dispuesto a tomar en cada comercio que introduzca. La entrada y puntos de salida Después de seguir los pasos anteriores, el último paso es definir los puntos de entrada y salida. Hay muchas teorías sobre cómo hacer que esto ocurra. Sin embargo, la mayoría de la gente cree en entrar en las operaciones cuando todos los indicadores coinciden incluso antes de que la vela se cierra. Otras personas prefieren ver a todos los comerciantes coinciden y esperar hasta que la vela se cierra. En mi experiencia, creo que en la espera de la vela para cerrar. Esto se debe a que en ocasiones los indicadores podrían igualar y cambiar antes del cierre de la vela. Una vez que está en un comercio, el siguiente reto es el momento de salir. La mejor manera de hacer esto es a la zaga de su parada. Esto significa que si su comercio se vuelve positivo por X, se mueve el tope por X. También puede establecer la pérdida de la parada mediante el uso de los niveles de soporte y resistencia. Un ejemplo de un sistema de comercio En esta parte, vamos a crear un sistema de comercio simple que se puede intercambiar. Coloque las posiciones de entrada una posición de compra si: la media móvil de 5 días es superior a la media móvil simple de 10 días y cuando las líneas estocásticos se mueve hacia arriba. Por último, introduzca cuando el RSI es mayor que 50. posiciones de salida una orden de venta cuando los 5 día móvil simple media se mueve por debajo de la media móvil simple de 10 días. Las líneas estocásticos deben moverse hacia abajo. Esto evitará que entren cuando las líneas son estocásticos en las secciones de sobrecompra. El índice de fuerza relativa debe ser inferior a 50. Reglas de las salidas del comercio debe salir cuando la media móvil simple de 5 días cruza la media móvil simple de 10 días en la dirección opuesta. Además, el RSI debe cruzar de nuevo a cero. Por último, debe salir cuando el comercio golpea el stop loss de 100 pips. Las tablas siguientes muestran algunos ejemplos de este sistema en acción. ShareHarness el poder de los sistemas de comercio mecánicos. y el potencial de su comercio mediante la automatización de los sistemas de comercio que mecánicos son uno de los mayores acontecimientos de la historia de la negociación. Encenderlos, conectarlos a su corredor, y van a cambiar por ti. Sin embargo, el desarrollo de un buen sistema mecánico no siempre es tan fácil, sobre todo si no eres consciente de los muchos peligros implicados. Aunque Earik es mejor conocido por algunos de sus enfoques discrecionales, que obtuvo su construcción inicio automatizado sistemas de comercio mucho antes de que existiera Wave59. Desde sus días de negociación sistemas Bonos del Tesoro en el CBOT, a través de su trabajo la creación de un fondo privado para el comercio de la ES, que tiene más de veinte años de pruebas, ajustes, e innovando los sistemas mecánicos para el comercio de los mercados financieros. Este curso tiene que ver con los sistemas de comercio mecánicos. Cómo evaluarlos, cómo construir ellos, y cómo comerciar con ellos. Pero en la manera típica Wave59, se va a ir haciendo que un poco diferente. A diferencia de todos los libros de otros sistemas existentes, interminables aprender mediante la adopción de sistemas reales, aparte de trabajo que ha Earik utilizados en los mercados en vivo a lo largo de los años. Estos no son idiotizada, por ejemplo, sólo los sistemas, pero la vida real, los métodos de negociación reales que se pueden tomar hoy y poner en práctica en su propio comercio. Todo está completamente revelado, incluyendo el código fuente QScript, así que si quieres de saltar el libro y el comercio de los sistemas, vaya para él. Puede encontrar las secuencias de comandos en el apéndice. Este es el libro más grande que hemos publicado nunca y que está repleto de ideas y técnicas del sistema, así como sistemas completamente de trabajo. Un breve resumen de la tabla de contenido se muestra a continuación. Capítulo 1: Introducción habla sobre los pros y los contras de la negociación del sistema en comparación con el comercio discrecional. Los sistemas tienen algunas ventajas. En concreto, se evitan muchos problemas de estrés y la psicología que afectan a los comerciantes discrecionales, que pueden poner en práctica técnicas muy complicado para los seres humanos para dominar, y que pueden ser fácilmente aprovechados para encender cuentas pequeñas en otras más increíblemente masivas. Lo mejor de todo es que pueden hacer todo eso sin necesidad de interacción humana, lo que los hace ideales para las personas que tienen mejores cosas que hacer durante el día que mirar a los gráficos de precios. Capítulo 2: El informe del sistema explicado sistemas comerciales buenas y malas ambos tienen formas muy distintas de tiempo que indica si o no van a seguir trabajando cuando se mueve hacia adelante en el futuro. Después de leer este capítulo, usted entenderá los conceptos básicos de cómo hacer para evaluar un sistema, y ​​ganará experiencia mediante el uso de estos métodos como tomamos aparte y discutimos los sistemas de buenas (y malas) que trabajan hacia adelante a través del libro. Capítulo 3: Guillermo Tell Bonds Este sistema fue desarrollado todo el camino de vuelta en 1997, y fue utilizado activamente no sólo en Eariks cuentas personales, sino también en las cuentas de sus socios cuando trabajó en la Junta de Comercio. En los años en que se negocian activamente, este sistema aplastó el mercado de bonos con exactitud acerca a 90. Aunque ahora es un sistema antiguo, y los futuros de los bonos han cambiado significativamente en los últimos 16 años, las ideas centrales de este método sigue siendo válida y si la precisión es su taza de té, te será difícil encontrar algo que puede sostener una vela a esto. Para darle una idea, aquí está el informe del sistema de sólo uno de los diecinueve patrones individuales que van en este método: Observe el número de precisión. Más del 91 de los oficios eran ganadores, con la peor racha de derrotas nunca de ser un conjunto de dos derrotas consecutivas. Este informe del sistema se ha ejecutado entre 1990 y 2013, y este patrón continúa a la manivela de distancia como lo ha sido durante los últimos 16 años se ejecutan en datos en tiempo real. Todos los sistemas pueden ser hechos para ser extremadamente preciso, y después de leer a través del capítulo Guillermo Tell, interminables saber exactamente cómo construir 70, 80, 90 e incluso sistemas precisos. Los métodos que dan lugar a este nivel de precisión son universales, por lo que si ya dispone de un sistema que te gusta, las probabilidades son que puede transformarlo en un sistema hiper-precisa, así, simplemente añadiendo algunos cambios a su forma de entrar y salir sus operaciones. Capítulo 4: La Falacia de la optimización En este capítulo, así echar un vistazo a la migración de parámetros. donde un conjunto de parámetros optimizados trabaja un año, pero luego falla la siguiente. Este fenómeno de los mercados es la razón principal por la que tantos sistemas que se encuentran a la venta en los anuncios clasificados en la parte posterior de revistas comerciales no pueden ganar alguna vez un dólar de los beneficios cuando se comercializan en vivo. Si alguna vez has comprado uno de estos métodos, ya sabes lo que estoy hablando No sólo vamos a cubrir cuáles son los problemas que la migración parámetro causa, pero así también discutir la solución. Para demostrar que nuestra solución funciona, bueno, en realidad construir un sistema que hace sencilla cruces del promedio móvil rentable Sí, cruces del promedio móvil se puede hacer para ganar dinero cuando se comercializan en los datos fuera de la muestra, pero sólo si se puede resolver el problema del parámetro migración. La comprensión de este concepto de un núcleo le ahorrará a partir de innumerables horas de trabajo de desarrollo no rentable, y le permitirá construir sistemas extremadamente robustos que no se vendrá abajo a medida que avanzan en datos que no se ven. Capítulo 5: La media de los sistemas de reversión reversión Sistemas significan son una clase de sistemas que, si se aplica correctamente, son extremadamente robusto y rentable. Una vez que entienda el concepto básico, que también son muy fáciles de diseñar. Echa un vistazo a éste del libro, que se puede ejecutar con sólo dos líneas de programación: Claro, es un poco salvaje, pero también hizo casi 750.000 negociación hipotéticamente un contrato del Think SP en esto como el borde del tejido, que puede ser tomado y desarrollado aún más. Eso se hace en capítulos posteriores, y si usted está buscando algunas ideas para basar sus propios sistemas, esto es un gran lugar para comenzar. El sistema que se muestra en el gráfico anterior es en realidad más de 12 años de edad, y funciona igual de bien hoy en día como el día en que fue construido. Estas técnicas puestas pierde su eficacia con el tiempo, y por eso nos gustan. Capítulo 6: detener las pérdidas, metas y otros formas de perder dinero este capítulo bustos algunos mitos. Uno de los absolutos peores cosas que puede hacer para un sistema mecánico es añadir paradas y metas basadas en dólares a la misma. Pero por alguna razón, este error se hace diariamente por los desarrolladores de sistemas novatos y los comerciantes. Hay mejores maneras de proteger su cuenta contra las pérdidas, y mejores técnicas para utilizar en su propio comercio. Esto también es válido para los comerciantes discrecionales. Es posible que no se dan cuenta, pero las mismas herramientas que se usan para protegerse contra las pérdidas pueden de hecho ser también la razón por la cual su comercio isnt generar los beneficios. Aprender la verdad sobre las paradas y metas, y comenzar a usar las técnicas que realmente ayudan a generar beneficios en lugar de pérdidas. Capítulo 7: Sistema Lunar Muchos en la comunidad Wave59 puede tener cierta familiaridad con el sistema lunar Eariks, presentado por primera vez en la Conferencia PowerUser de 2011. Este capítulo revisa Astrología esférica, una nueva manera de definir los aspectos planetarios, y se analizan las funciones dentro Wave59 que permiten esta tecnología para ser implementado en los sistemas comerciales. A diferencia del astro típica, podemos backtest Astrología esférica, y probar que lo que realmente hace proporcionar un canto de control. ¿Qué tipo de borde Ver la tabla a continuación: Si alguna vez has pensado que la Luna y el Sol podrían tener algún impacto en los mercados, que se curva de las acciones demuestra que usted tenía razón. En este capítulo se guía a través de la construcción de un sistema astro desde el principio, hasta el final de las ideas teóricas detrás esférico Astrología, a través de la implementación y puesta a punto del enfoque en el Dow. Para aquellos que ya están familiarizados con este sistema (o ya el comercio de una versión de la misma), interminables estar interesado en algunos de los trabajos realizados en Venus, que proporciona un punto de partida para el desarrollo de algo aún más poderoso que el sistema lunar núcleo. Capítulo 8: la máquina de aprendizaje Este capítulo trata de los algoritmos de aprendizaje automático disponibles en Wave59, tanto en la plataforma PRO2 actual, así como la próxima plataforma PRO3. Además de una visión general de las tecnologías, también vamos a evaluar los sistemas reales construidos utilizando tanto la urticaria y el nuevo kit de herramientas de Algoritmos Genéticos. Después Earik libera la Teoría Unificada de Mercados hace más de un año, entró en un período de trabajo de desarrollo muy intenso que dio lugar a la creación de un asistente de investigación artificial. Dé a sus asistentes de diversos sistemas y las ideas del sistema, y ​​utilizando el poder de la inteligencia artificial y aprendizaje automático, puede dar saltos extremadamente eficaces en la creación de sistemas de comercio mecánicos. ¿Qué tan efectivos son estos saltos Mira el gráfico siguiente, que detalla un sistema de comercio ES desarrollado utilizando esta nueva tecnología: En las pruebas, este enfoque hecho casi 200k negociar un contrato de la ES desde el año 2000. wons más de 60 de sus oficios y nunca ha tenido un año perder. ¿Qué uso UltraSmooth Momentum, uno de los indicadores técnicos básicos en Wave59. Estoy seguro de que muchas personas están familiarizados con este indicador, pero dudo que muchos habrían sido capaces de utilizarlo como hábilmente como lo hizo nuestro programa de aprendizaje automático. No hay necesidad de perfeccionar tratando de leer esta herramienta más, simplemente dejar que este sistema tomarlo y correr. Este capítulo presenta cuatro sistemas basados ​​en algoritmos de aprendizaje automático, dos Desarrollado con tecnología de la colmena, y dos desarrollado con las nuevas herramientas disponibles en PRO3. Los cuatro de estos sistemas se pueden utilizar en las ediciones más actualizadas de Wave59. Capítulo 9: Números Aleatorios algunos enfoques de salida, al igual que la mayoría de las paradas en dólares, tendrá un buen sistema y convertirlo en un perdedor consistente. Otros pueden tener un sistema mediocre y convertirlo en una estrella de rock. Este capítulo trata de una de las más modernas técnicas más sorprendentes en el curso, un enfoque de salida tan poderoso que en realidad funciona utilizando las señales de entrada completamente al azar. Echa un vistazo a la curva de las acciones a continuación: En este gráfico se sale a la derecha del libro, y muestra lo que habría ocurrido con una explicación teórica tuvo que compran y venden cada barra en el ES e implementado este sistema de salida en cada una de esas operaciones. En otras palabras, este es el resultado de tomar cada comercio posible disponible en el ES desde 2000 el uso de este método de salida. Dado que estamos siguiendo la compra y venta de todos los bares, la tendencia y el tiempo se anulan entre sí, y lo único que queda es el resultado de la forma de gestionar los oficios. El resultado práctico de hacer esta prueba es que ahora tenemos un método de salida que en realidad se puede utilizar como un indicador de comercio por su cuenta, independientemente de la señal de entrada se utiliza para entrar en el comercio. Debido a eso, se puede crear un sistema atractivo lanzando una moneda para sus entradas. Seriamente. Combine esto con una señal de entrada que en realidad tiene una ventaja de tiempo real, y el youll tiene algo especial. Capítulo 10: Sistemas fusionadas Este capítulo trata de una técnica para crear un enfoque adaptativo basado en el uso de muchos sistemas. Al permitir que la fuerza de un sistema para contrarrestar la debilidad del otro, dos sistemas que trabajan juntos pueden generar más beneficios con menos riesgo que cada uno era capaz de lograr por sí solo. Hecho correctamente, este enfoque hace que el resultado global extremadamente resistente al retiro, y lo suficientemente robusta como para ser casi inmune a los problemas de la migración de parámetros, ajuste de curvas, y una serie de otros problemas que afectan a los sistemas menores. Al reunir todo lo realizado en los capítulos anteriores, estamos en condiciones de llegar a un sistema base que tiene una curva de las acciones increíblemente suave como se muestra arriba. Este sistema genera 13k por contrato ES por año, en promedio, más del 60 exactitud, muy baja reducción y una fiabilidad muy alta. Si no hace nada más que leer este capítulo y poner en práctica este sistema, usted tendrá un método ES impresionante. Capítulo 11: tamaño de la posición Con el fin de completar una operación, hay que saber tres cosas: cuándo entrar, cuándo salir, y cuánto al comercio. La mayoría de los comerciantes al por menor enfocar su energía en el menos importante de estos tres elementos, a la entrada. Nuestra salida al azar demostró que podemos ganar dinero sin ni siquiera tener una señal de entrada, y este capítulo muestra cómo tomar un sistema rentable y aprovechar para arriba en una fortuna. Hay varios tamaño de la posición se acerca flotante alrededor de la industria, y en este capítulo Earik comparte la que utiliza el mismo, que es una fórmula modificada que resulta en cuenta el crecimiento extremadamente rápido, manteniendo Disposiciones razonable. Esta curva de las acciones es del mismo sistema resultante de la concentración exacta como se muestra antes, con una excepción - hemos implementado tamaño de la posición. Dar el primer sistema de un solo contrato y 13 años, y generó cerca de 200 mil en ganancias. Dar el segundo sistema de un solo contrato y 13 años, y se producen ahí 200 millones. Mismas señales, la misma cantidad de esfuerzo, el mismo tamaño de la cuenta de partida. Si usted es serio sobre el comercio, el usuario debe implementar tamaño de la posición apropiada. Capítulo 12: Opciones Este capítulo sigue los pasos de la última, que detalla una manera de utilizar opciones en lugar de la compra de acciones directas con el fin de ganar influencia masiva en un sistema de comercio basado en acciones. El comercio de futuros se puede hacer con un enorme efecto, pero el tamaño de la cuenta requerida inicial para el comercio de futuros es a menudo bastante grande, especialmente para los nuevos operadores. Por otra parte, los contratos de opciones se pueden comprar por sólo un par de cientos de dólares, y proporcionan una manera de lograr el apalancamiento similar con sólo una fracción del tamaño de la cuenta requerida. Por desgracia, hay muchas maneras de perder el comercio de dinero, y aún más si usted está negociando opciones. Si usted tiene un buen sistema de valores, y sólo tiene que comprar todas las opciones que puede por un porcentaje fijo de su cuenta, usted podrá ver su migaja cuenta, a pesar de que el sistema en sí sigue siendo teóricamente rentable. En este capítulo se presenta un tamaño de la posición fórmula para el comercio de opciones que será de gran utilidad cuando el comercio de cuentas pequeñas, basado en una técnica desarrollada aquí en Wave59. Simplemente ingrese el tamaño de su cuenta, varios números de opciones de precios, y su señal para el comercio, y va a escupir exactamente el número de contratos de opciones de compra de en qué precio de ejercicio con el fin de maximizar sus resultados. El gráfico anterior muestra los resultados de la aplicación de este enfoque en los últimos dos años. La línea azul es un sistema de comercio de acciones (para el SPY), y muestra el resultado de lo que habría ocurrido utilizar el comercio de margen máximo de una cuenta inicial 20k. Se puede ver que haciendo esto obtuvo 150 dentro de dos años, un gran resultado. La línea roja muestra lo que habría ocurrido si la cambiamos este enfoque utilizando nuestra fórmula opciones en su lugar. No sólo nos ganan más que el doble, lo hicimos con menos riesgo. El aprovechamiento de la volatilidad es clave, y cuando se hace bien, proporcionar opciones más influencia que cualquier otro vehículo de inversión en el planeta. En este capítulo se detalla la fórmula, y los pasos a través de la forma de ponerla en práctica en su propio comercio. Apéndice: El Sistemas Por último, pero no menos importante, tenemos el apéndice: casi 30 páginas de código fuente Wave59 QScript, lo que le permitirá implementar todos los sistemas analizados en el libro por su cuenta. Hay aquí no hay secretos métodos de recuadro negro. La lógica que todo está completamente revelada, y pre-programado para usted. Solo tienes que introducir las secuencias de comandos en Wave59, aplicarlos a una carta, y usted tiene una versión completa de trabajo de cualquier sistema que está interesado. También se proporciona una secuencia de comandos de auto-negociación, lo que le permitirá configurar Wave59 al comercio con las manos libres por sí solo, sin necesidad de ninguna intervención humana aparte de hacer que el Internet está encendido y el corredor está conectado. El propósito de este curso es triple. En primer lugar, queremos involucrar a la comunidad con los sistemas mecánicos, y después de leer este libro usted comprenderá por completo los informes del sistema, y ​​será capaz de evaluar con rapidez y precisión los puntos de cualquier sistema de comercio de buenos y malos. Huelga decir que, si alguna vez has sido engañado por un sistema de recuadro negro para la venta en un anuncio clasificado, que suele suceder de nuevo. En segundo lugar, queremos compartir algunos de nuestros sistemas de trabajo, y usted tener acceso a alrededor de una docena de sistemas plenamente operativos, cada uno de los cuales fue diseñado para su uso en el comercio directo. Estos enviaban sistemas ficticios construidos sólo para el valor de instrucción, ya sea - que realmente funcionan. Si lo que desea es pasar de la teoría y de comenzar a operar, se puede. Por último, al igual que con todas las otras materias, esperamos que mediante la liberación de estos sistemas a la comunidad, van a encontrar su camino de vuelta a nosotros con mejoras. Hay algunas personas muy inteligentes que utilizan Wave59, y poner buenas herramientas en las manos de la gente inteligente nunca es una mala idea. El manuscrito ha sido enviado a la impresora, y esperamos que los libros estén listos para su entrega en el próximo mes. En ese momento, el precio de este manual sea de 1995, pero si se hace el pedido ahora y están dispuestos a esperar para la entrega, usted puede conseguir en el precio de pre-venta de 1795, un descuento del 10. No es barato, pero su no es una locura caro, especialmente teniendo en cuenta que podríamos haber vendido cualquiera de los sistemas individuales para más que el precio de todo el libro tenía que queríamos. De hecho, hace 15 años, una versión del sistema de Guillermo Tell fue vendido por más de 4k por pop, y ninguna de esas personas nunca se quejó de tener que pagar demasiado. Eso es sólo un capítulo de los trece Hay más de veinte años de conocimiento del sistema, consejos y trucos lleno en el libro más grande Wave59 jamás ha ofrecido (casi 330 páginas), y estamos muy contentos de poder liberar esta información a la comunidad . Es una oportunidad única para obtener su propia copia de lo que está destinado a ser un clásico. Haga clic aquí para comprar EE. UU. Gobierno Obligatorio Renuncia - Commodity Futures Trading Comisión de Futuros y Opciones de comercio tiene grandes ganancias, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de futuros y opciones. No te comercio con dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta de compra / venta de futuros, acciones u opciones sobre el mismo. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los analizados en este libro. El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio o la metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 - resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las indicadas. copia de derechos de autor de 2013, por Wave59 Tecnologías Intl, Inc. Todos los derechos reservados. Este documento no puede ser copiado en parte o en su totalidad sin autorización expresa por escrito de la publisher. How para crear un sistema de comercio Ganar Muchos comerciantes se sienten atraídos a la divisa debido a las oportunidades para el aumento de la grasa, especialmente en comparación con las acciones. Sin embargo, cuando el comercio de divisas el apalancamiento inherente puede afectar traders8217 emociones, que conduce a exceso de comercio, pérdida-persecución y la segunda adivinar. Un sistema de comercio mecánica puede proporcionar la solución ganadora. ¿Por qué construir un sistema de comercio Manual de comercio funciona bien para muchos operadores de valores, especialmente los que utilizan estrategias de compra y retención para un número limitado de selecciones favoritas, sin embargo, los comerciantes de divisas necesitan mejores herramientas y la disciplina más fuerte con el fin de ser rentable. En cualquier industria, una máquina bien construida es más eficiente que cualquier Un sistema de comercio mecánica bien construido humana ofrece un comerciante lo mejor de ambos mundos: la tecnología y las matemáticas dan al operador la capacidad de detectar y aprovechar las ineficiencias del mercado y las ganancias de la cosecha en un entorno ocupado, desordenado, mientras que él o liberándola de la montaña rusa emocional de la negociación. Encuentre su propio lugar Hay un montón de sistemas de comercio disponibles hoy en día la clave del éxito de comercio de divisas consiste en encontrar o adaptar el sistema adecuado para sus propias necesidades y estilo. Una vez you8217ve decidieron los parámetros de éxito, incluyendo sus metas y objetivos generales para el comercio, tolerancia personal al riesgo, y la cantidad de capital que se dedique a la negociación, un sistema puede ser construido para adaptarse a ti como un guante. Cuando la construcción de un sistema, there8217s mucho espacio para la especialización y la individualización Si todo el mundo se negociaban la misma manera, los diferenciales pronto desaparecerían. Al igual que los mosquitos zumban alrededor de un elefante de explotación de árboles de rápido movimiento, muchos comerciantes ganan una vida excelente aprovechando las oportunidades que inevitablemente creadas por los movimientos de los jugadores mucho más grande en el mercado la clave es reunir un conjunto de acciones concretas de los patrones e indicadores que se adapte a su personal estilo. Si un patrón es notorio, entonces probablemente it8217s accionable El primer paso es buscar a través de los datos de comercio últimos con el fin de identificar patrones y condiciones que aparecen permanentemente por ofrecer oportunidades comerciales rentables. precio y volumen gráficos históricos a menudo muestran patrones que parecen indicar los precios próximos movimientos, y los indicadores técnicos ayudarán a clarificar una imagen de otra forma difusa. Intente buscar en diferentes combinaciones de indicadores a lo largo de diferentes períodos de tiempo histórica para ver si pueden dar el poder predictivo en la detección de giros del mercado o cambios en la tendencia. Un enfoque al estilo de hombre de las cavernas para probar rápidamente su intuición puede ser tan simple como encontrar un patrón notable en un gráfico impreso, a continuación, la celebración de una hoja de papel sobre la próxima sección y adivinar lo que va a pasar cuando you8217re derecha, puedes haber encontrado un ganador patrón. Prueba de optimización amp Una vez you8217ve identificaron un patrón bastante predecible por mirar los gráficos, it8217s tiempo para pensar en cómo el comercio de forma rentable. Usted debe considerar cómo encaja con su estilo personal de comercio, incluyendo la gestión de riesgos. Los patrones y los indicadores sobre los que se basa el sistema pueden ser simples o complejas, siempre y cuando ellos trabajan en el mercado y se adaptan a sus circunstancias. El siguiente paso es traducir estos modelos y escenarios en la codificación matemática, para formar un conjunto de normas comerciales que pueden ser completamente probado. Puede hacerlo usted mismo, o puede confiar en los servicios de un experto en codificación para ayudar a lograr esto. Después you8217ve crearon las bases para un sistema, que pueda ser analizada objetivamente por el cambio de las entradas para encontrar las condiciones óptimas para el comercio, tales como las mejores combinaciones de pares de divisas, se detiene, y otras variables. Puede utilizar el software para probar rápidamente múltiples combinaciones de indicadores. La clave es identificar patrones predecibles que le dará la confianza para el comercio cuando vea aparecer, ya sea larga o corta, luego ajustar para maximizar sus ganancias. It8217s importante darse cuenta de que una mayor complejidad isn8217t necesariamente mejor un sistema de súper complejo probablemente won8217t engordar su billetera si sólo señala un comercio una vez cada diez años y el ordenador pasa a ser desconectado cuando eso ocurre finalmente. Don8217t convertido casado con su sistema que es más importante, si sus indicadores aren8217t que se resuelve durante la prueba como esperaba, don8217t convertido invertido emocionalmente en probar que funcionan. En su lugar, un paso atrás y echar un vistazo más amplio Tal vez el tiempo it8217s usar una combinación diferente de indicadores, o cambiar su enfoque completo. Durante las pruebas y optimización, it8217s importante dejar un poco al margen de los datos históricos del mercado como no probados de datos fuera de la muestra, mientras se trabaja a través de las pruebas de su sistema utilizando los datos dentro de la muestra. Para fines estadísticos durante la prueba, sólo se pueden utilizar los datos una vez antes de modificar su sistema, entonces, por supuesto, se convierte en parte de sus datos dentro de la muestra. Si se contamina sus datos de prueba, es decir, si se basan en un cierto intervalo de fechas de datos para desarrollar primero y probar el sistema, y ​​más tarde volver a probar su sistema modificado con los mismos datos, los resultados pueden ser sesgados. Por lo tanto, utilice su fuera de la muestra de datos sólo para la prueba final y retoque tras you8217ve construyeron su sistema, lo que puede estar seguro de que este tipo de datos es puro y no ya en cuenta en el sistema. Asegúrese de hacer una copia de prueba de cualquier nuevo sistema prospectivo durante periodos de tiempo razonablemente largo, por lo you8217ll tener una idea de cómo se lleva a cabo a largo plazo. Y, comprobar los resultados al utilizar diferentes longitudes de sus medias móviles. Además, it8217s que vale la pena probar su sistema ampliamente a través de diferentes pares de divisas, incluso aquellos que normalmente don8217t comerciar Es posible que se sorprenda al descubrir que su sistema lo hace especialmente bien en un mercado que haven8217t intentado antes. A pesar de que las pruebas y ajustes menores deben ser considerados como un proceso evolutivo que continúa durante la vida de su comercio, en este punto you8217re listo para implementar el sistema, al usarla para comerciar con dinero real. Si you8217ve hecho bien su tarea, y que se adhieren a las reglas que su prueba ha demostrado trabajará bajo condiciones específicas, a continuación, you8217ll tener confianza en continuar adelante. Se adhieren a las reglas probadas y you8217ll sean sociedades exitosas dependen de leyes para gobernar el comportamiento de sus ciudadanos debido they8217ve aprendido con el tiempo (probado y optimizado) lo que funciona. Del mismo modo, con el fin de tener éxito con divisas usted debe adherirse a las normas comerciales consistentes que you8217ve establecidos de una manera científica. Si nos atenemos a las reglas, su sistema de comercio mecánica puede ayudar a ganar el juego de divisas. Comentarios Gracias por compartir su artículo sobre la creación de un sistema ganador. Creo que muchos operadores don8217t quieren hacer el trabajo necesario para crear un sistema ganador. Los comerciantes no les gusta la planificación, que don8217t como prueba, ellos no hacer ninguna de esas cosas, y luego se preguntan por qué no tenga éxito. Gracias por el gran artículo. Gracias, Casey. Hay demasiadas personas que son alérgicas a cualquier cosa que se ve o suena como un trabajo. Trading isn8217t diferente.